Ano: 2018·Banca: CESPE / CEBRASPE·Cargo: Analista Judiciário - Estatística·Concurso: STM

Considerando que seja uma variável resposta ajustada por um modelo de regressão em função de uma variável explicativa X, que x1, ... ,xn representem as réplicas de X e que â e sejam as estimativas dos parâmetros do modelo, julgue o item a seguir. No modelo linear Y = α + βX + e, considere que para cada valor xi de X corresponda um erro ei , que é uma variável aleatória. Nessa situação, a hipótese de erros não autocorrelacionados implica que cov(ei , ej ) = 0 para i ≠ j.