Voltar para a lista
Questão 33926Q33926
Ano: 2018Banca: CESPE / CEBRASPECargo: Analista Judiciário - EstatísticaConcurso: STM
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente. O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.