Ano: 2018·Banca: CESPE / CEBRASPE·Cargo: Analista Judiciário - Estatística·Concurso: STM

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte. Para um modelo de regressão linear na forma Y = α + βX + e, em que Y representa a variável resposta, X é a variável regressora, e e denota o erro aleatório, o teste de Goldfeld–Quandt consiste em fazer duas regressões: uma com os maiores valores de X e outra com os menores valores de X, e verificar se as variâncias são distintas.