CESPE / CEBRASPE — 2011

Ano: 2011·Banca: CESPE / CEBRASPE·Cargo: Analista - Estatística·Concurso: EBC

Os gráficos acima mostram a relação entre o PIB per capita de 100municípios (x) e as vendas mensais (y) dos jornais A, B e C nosmunicípios correspondentes. Cada gráfico apresenta uma reta deregressão linear simples ajustada pelo método de mínimosquadrados ordinários e seu coeficiente de explicação (R2). Combase nessas informações, julgue os itens que se seguem. A forte correlação observada entre a variável PIB per capita e a quantidade vendida do jornal A permitem — e são suficientes para — se estabelecer relações sistêmicas de causa e efeito.

Ano: 2011·Banca: CESPE / CEBRASPE·Cargo: Analista - Estatística·Concurso: EBC

Considere que um indicador de acessos — Z(t) — a determinadoportal da Internet no dia t siga um processo na formaZ(t) = 0,8 Z(t – 1) + a(t), em que t = 1, 2, 3, ...; a(t) é um ruídobranco gaussiano e Z(0) ~ N(0, 1). Com base nessas informações,julgue o item que se segue. Tal processo corresponde a um modelo autorregressivo de ordem 0,8.

Ano: 2011·Banca: CESPE / CEBRASPE·Cargo: Analista - Estatística·Concurso: EBC

Considere que um indicador de acessos — Z(t) — a determinadoportal da Internet no dia t siga um processo na formaZ(t) = 0,8 Z(t – 1) + a(t), em que t = 1, 2, 3, ...; a(t) é um ruídobranco gaussiano e Z(0) ~ N(0, 1). Com base nessas informações,julgue o item que se segue. Tal modelo é um caso particular do modelo de filtro linear com entrada a(t), saída Z(t) e função de transferência Y(B), ou, equivalentemente, Z(t) = Y(B)a(t), em que Y(B) = 1 + 0,8 B + 0,82 B2 + 0,83 B3 +..., e B é o operador de translação para o passado tal que BZ(t) = Z(t – 1).

Ano: 2011·Banca: CESPE / CEBRASPE·Cargo: Analista - Estatística·Concurso: EBC

Considere que um indicador de acessos — Z(t) — a determinadoportal da Internet no dia t siga um processo na formaZ(t) = 0,8 Z(t – 1) + a(t), em que t = 1, 2, 3, ...; a(t) é um ruídobranco gaussiano e Z(0) ~ N(0, 1). Com base nessas informações,julgue o item que se segue. O gráfico a seguir representa corretamente a função de autocorrelação do processo Z(t).